Торговая стратегия бесплатно

Торговая стратегия «Система 3-х экранов А.Элдера»


Торговая стратегия «Система 3-х экранов А.Элдера» разрешает главную проблему трейдера, трактовку показаний индикатора на разных временных интервалах: Например, MA может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания индикаторов становятся противоречивыми, а торговые сигналы зависящими от временного периода графика.
И этой проблеме есть только одно решение: Разбить принятие решений на несколько этапов, анализируя различные таймфреймы с помощью различных инструментов.

Торговая стратегия «Система 3-х экранов А.Элдера»

Торговая стратегия «Система 3-х экранов А.Элдера» разрешает главную проблему трейдера, трактовку показаний индикатора на разных временных интервалах: Например, MA может указывать на восходящий тренд на дневном графике и нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания индикаторов становятся противоречивыми, а торговые сигналы зависящими от временного периода графика.
И этой проблеме есть только одно решение: Разбить принятие решений на несколько этапов, анализируя различные таймфреймы с помощью различных инструментов.

Вне сомнения, лучший способ четко подойти к такому разделению дает метод трех экранов. Вы строите 3 графика и последовательно их анализируете. Первым выбирается «средний» экран — этот тот масштаб времени, которому наиболее соответствует длительность сохранения открываемой позиции (обычно, четырехчасовой или часовой график). Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего, для среднего часового экрана это, соответственно, дневной (четырех часовой) и часовой (15- или 5- минутные) графики.

Анализ в системе «тройного экрана» начинается с долгосрочного графика. Система относится к трендовым, и первая задача, которая здесь стоит — определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит работать, и его состояния — начало, середина или окончание.

Соответственно, на этом графике необходимо применять трендовые индикаторы, основным из которых является MACD-гистограмма. Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма, когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость играть на продажу.

Следует учитывать, что:

поворот или спад гистограммы говорит об окончании и развороте тенденции.

повороты вверх, происходящие ниже нулевой линии, подают более сильные сигналы на покупку, чем повороты выше этой линии.

повороты вниз, происходящие выше нулевой линии, подают более сильные сигналы на продажу, чем повороты ниже нулевой линии.

Рекомендуется использовать сразу несколько индикаторов тенденций для исключения ложных сигналов.

Базовое правило: играть только в направлении тенденции, выявленной на первом долгосрочном «экране».
К примеру, в определенный момент времени, мы видим на графике Н4 яркий бычий тренд:

На втором среднем экране необходимо выявить движение против основного тренда — «волну, которая бежит против течения». Это, как желтый цвет светофора — необходимо начать готовится к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи.

При основной тенденции к повышению на первом экране, например, четырех часовом графике, часовые спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнальщики, такие как RSI, Stochastic и др.

При этом :

сигнал на покупку подается, если на первом экране тренд восходящий, а осцилятор на втором экране, например stochastic, вышел из зоны перепроданности;
сигнал на продажу подается, если на первом экране тренд нисходящий, а stochastic вышел из зоны перекупленности.

На рисунке мы видим идеальным момент: стохастик развернулся после коррекции и дал приказ на покупку.

«Третий экран» не является графиком — это метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. Элдер называет его «скользящим приказом».

Если основная тенденция идет вверх, а коррекция — вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа о покупке срабатывает, когда, например, для долгосрочного экрана 4-х часовая тенденция идет вверх, а осцилятор на часовом экране падает. Размещаем приказ о покупке чуть выше максимума предыдущего часа. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше максимума предыдущего часа до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о покупке. Тогда опускаем приказ на следующий чась на один тик выше максимума предидущего часа.

Продолжайте ежечасно опускать приказ о покупке, пока он не откроется, или пока 4-х часовой индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о покупке. Если основная тенденция идет вниз, а коррекция — вверх, то скользящие сигналы на продажу улавливают момент нижних прорывов уровня поддержки. При 4-х часовой тенденции к понижению подождите, пока подъем часового осцилятора не задействует метод скользящего приказа о продаже. Разместите приказ на продажу немного ниже минимума последнего часа. Как только рынок повернет вниз, вы автоматически откроете позицию на понижение.

Если рост цен продолжится, ежечасно сдвигайте уровень приказа о продаже на несколько тиков ниже минимума последней свечки. Цель метода скользящего приказа о продаже уловить момент внутридневного нижнего прорыва. Приказ вступает к силу, когда часовая тенденция к повышению заканчивается, и 4-х часовая тенденция к понижению продолжается.

Как размещают защитные ордера в системе тройного экрана.

Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на повышение следует ставить немного ниже минимума данного или предыдущего часа — у наименьшего из двух.

Стоп-ордер на фиксацию убытка при позиции на понижение следует ставить немного выше максимума данного или предыдущего часа — у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу рынка.

Теперь давайте посмотрим, насколько верно мы спрогнозировали рынок.

Как видите, прогноз оказался точным. И взяв такое движение, мы увеличили сумму сделки примерно в полтора — два раза.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>